ECONOMIA E IMPRESAEconomiaAnno accademico 2023/2024

9794502 - PRINCIPI DI ECONOMETRIA

Docente: LIVIO FERRANTE

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione:

Fornire conoscenze adeguate a comprendere: i) l’uso e il fine di semplici modelli econometrici per l’analisi economica dei dati, ii) la verifica di ipotesi attraverso quei modelli.

Capacità di applicare conoscenza:

Usare le nozioni teoriche fornite per comprendere ed effettuare la stima di modelli econometrici di base che usano dati del mondo reale.

Abilità comunicative:

Sapere leggere e comunicare in maniera corretta i risultati di una stima econometrica, nonché il messaggio economico che da quelle deriva.

Autonomia di giudizio:

Lo studente sarà messo in grado di leggere in maniera critica un modello econometrico individuandone lo scopo, il significato e i relativi limiti.

Capacità di apprendere:

Lo studente sarà istruito ad interpretare i risultati di stime econometriche di base e a derivare conclusioni appropriate riguardo le relazioni economiche oggetto della stima.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali in aula con esercitazioni contestuali all’argomento trattato. Gli studenti devono avere a disposizione il proprio personal computer sul quale andrà installato il software Stata, scaricabile da sofware.unict.it

Prerequisiti richiesti

La conoscenza degli argomenti del corso di Statistica (2° anno del cdl in Economia) è un prerequisito di fatto. Gli studenti devono essere capaci di riprendere in autonomia quegli argomenti. Le stesse conoscenze possono essere rinfrescate attraverso lo studio dei capitoli 2 e 3 del libro di riferimento (Stock & Watson 2020, vedi sotto).


Frequenza lezioni

Necessaria. La natura dell'insegnamento unitamente al metodo didattico prescelto, basato sul contestuale utilizzo di un software statistico, implica che molte delle conoscenze richieste per superare l'esame si acquisiscano nel corso delle lezioni/esercitazioni.

Contenuti del corso


Testi di riferimento

Stock & Watson 2020, “Introduzione all’Econometria”, Pearson. Capitoli 1-14.

Programmazione del corso

 ArgomentiRiferimenti testi
1Domande economiche e dati economici
2Richiami di probabilità
3Richiami di statistica
4Regressione lineare con un singolo regressore
5Regressione lineare con regressori multipli
6Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza
7Funzioni di regressione non lineari
8Valutazione di studi basati sulla regressione multipla
9Regressione con dati panel
10Regressione con variabile dipendente binaria
11Regressione con variabili strumentali
12Esperimenti e quasi esperimenti
13Esercitazioni col software Stata

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Predisposizione e discussione di un proprio progetto con l'utilizzo del software Stata.

Prova scritta sui contenuti teorici. 

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Saranno disponibili sul portale studium

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