ECONOMETRIA APPLICATA

SECS-P/05 - 9 CFU - 2° semestre

Docente titolare dell'insegnamento

ROBERTO CELLINI

Prerequisiti richiesti

La conoscenza del contenuto degli insegnamenti di Statistica e Statistica economica o affini è un pre-requisito di fatto.

Frequenza lezioni

Obbligatoria.

Contenuti del corso

(1) Introduzione e ruolo dell'econometria nel carattere scientifico dell'economia; (2) Il modello di regressione lineare semplice; (3) Principi di stima intervallare e test su ipotesi; (4) Regressione multipla e stimatore OLS; (5) endogenità dei regressori e stimatori IV; (6) Stimatori GLS; (7) Variabili temporali stazionarie e non stazionarie; (8) Specificazioni dinamiche; (9) Modelli VAR, VECM; (10) Modelli con variabili dipendenti qualitative e limitate, (11) Cenni alle stime su dati finanziari ad alta frequenza. Applicazioni - Costruzione e validazione di un modello econometrico: (a) Svolgimento di esercizi empirici proposti dai testi di riferimento e dal docente; (b) lettura critica delle parti di stima econometrica contenute in articoli scientifici pubblicati sulle principali riviste scientifiche in ambito economico; (c) elaborazione e stima di un modello econometrico da parte di ciascuno studente.

Testi di riferimento

1. Il testo di riferimento e': R. C. HILL - W. E. GRIFFITHS - G.C. LIM, Principi di econometria, Zanichelli, Bologna, 2013 (ad esclusione del Cap. 15) ;

in alternativa, si può fare riferimento a: J.H. Stock – M. W. Watson “Introduzione all’Econometria”, Pearson – Prentice Hall, Milano (ad esclusione Cap. 10).

2. "Guida all'uso di GRETL (in italiano)" - documento scaricabile gratuitamente dal web.

Altro materiale didattico

Tutto il materiale didattico viene reso disponibile sulla piattaforma STUDIUM e sul sito www.robertocellini.it

Programmazione del corso

	*	Argomenti	Riferimenti testi
1		Scientificità dell'economia e ruolo della econometria	Libro Testo: cap. 1 + articolo reso disponibile docente
2		Econometria come processo stocastico vettoriale	Libro Testo: cap. 1
3		Richiami di statistica inferenziale	Libro Testo: cap. P
4		La retta dei minimi quadrati (statistica descrittiva)	Libro Testo: cap. 2
5	*	Regressione multipla	Libro Testo: cap. 5
6	*	Stima intervallare	Libro Testo: cap. 3
7	*	Proprietà stima OLS	Libro Testo: cap. 4
8	*	Teoria dei test, verifica delle ipotesi	Libro Testo: cap. 6
9	*	Problemi di specificazione della regressione	Libro Testo: cap. 7 (dal 7.3)
10	*	Endogeneità deri regressori	Libro Testo: cap. 10
11	*	Stime con residui eteroschedastici e residui autocorrelati	Libro testo: capp. 8 e 9
12		Stime con dati temporali non stazionari	Libro Testo: capp. 12 e 13
13	*	Modelli VAR	Libro Testo: cap. 13
14		Modelli GARCH	Libro Testo: cap. 14 (par. 4)
15	*	Variazioni strutturali modellate	Libro Testo: cap. 7 (7.1 e 7.2)
16		Modelli di scelta qualitativa	Libro Testo: cap. 16

* Conoscenze minime irrinunciabili per il superamento dell'esame.

N.B. La conoscenza degli argomenti contrassegnati con l'asterisco è condizione necessaria ma non sufficiente per il superamento dell'esame. Rispondere in maniera sufficiente o anche più che sufficiente alle domande su tali argomenti non assicura, pertanto, il superamento dell'esame.

Verifica dell'apprendimento

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La prova d'esame tende ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi e si svolge attraverso:

- prova scritta obbligatoria (sugli aspetti teorici ed eventuali esercizi numerici) e successiva prova orale obbligatoria avente ad oggetto la presentazione e discussione di un lavoro individuale di stima econometrica.

Nella prova scritta, lo studente deve rispondere a due domande poste.

Il lavoro individuale di stima econometrica va consegnato al docente contestualmente allo svolgimento della prova scritta; il contenuto può consistere nella stima econometrica di un modello, concordato col docente, oppure, nello svolgimento di tre "Esercizi empirici" proposti dai libri di testo indicati e scelti dallo studente in tre Capitoli differenti dello stesso libro (fra quelli non svolti a lezione). Chi opta per i tre esercizi empirici, li può consegnare anche durante lo svolgimento delle lezioni

PROVE IN ITINERE

Non ci sono prove in itinere. Tuttavia, gli stuenti frequentanti che lo desiderano e che optano per lo svolgimento dei tre esercizi empirici, li possono consegnare anche durante lo svolgimento delle lezioni.

PROVE DI FINE CORSO

Vi sarà una prova d'esame, prima degli appelli ufficiali, riservata agli studenti frequentanti.

ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI FREQUENTI

Le domande assegnate nei compiti d’esame sono esattamente del tipo di quelle proposte alla fine di ogni Capitolo del libro di testo. I testi d'esame assegnati saranno resi disponibili, dopo lo svolgimento delle prove, nella pagina Didattica del sito internet www.robertocellini.it , nonchè sulla pagina della piattaforma STUDIUM.

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