GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO

SECS-P/11 - 9 CFU - 2° semestre

Docente titolare dell'insegnamento

SIMONA GALLETTA


Obiettivi formativi

1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): gli argomenti affrontati durante il corso consentono allo studente di delineare un quadro organico di conoscenze nell’ambito della gestione del portafoglio finanziario comprendendo le determinanti della formazione dei prezzi degli strumenti finanziari, la valutazione dei rendimenti e del rischio, le strategie di gestione.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): le conoscenze acquisite consentono di comprendere sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico le problematiche correlate alle tecniche di gestione del portafoglio di strumenti finanziari, la loro negoziazione e le caratteristiche.

3. Autonomia di giudizio (making judgements): le modalità di approccio ai temi del corso consentono allo studente di acquisire strumenti di analisi per interpretare autonomamente ed agire sulle problematiche connesse alla gestione del portafoglio di strumenti finanziari.

4. Abilità comunicative (communication skills): lo studio delle problematiche relative all’attività e gestione del portafoglio finanziario consente l’acquisizione del linguaggio tecnico-economico necessario per interagire e comunicare correttamente riguardo ai temi trattati.

5. Capacità di apprendimento (learning skills): il corso consente di acquisire strumenti concettuali e conoscenze specialistiche in materia bancaria e finanziaria al fine di approfondire le problematiche tecnico-operative esistenti nella gestione del portafoglio finanziario con riferimento all'attività caratteristica posta in essere dagli intermediari finanziari e anche delle imprese non finanziarie che presentano una gestione dinamica del proprio portafoglio di strumenti finanziari.


Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali e/o a distanza secondo le disposizioni sul contenimento dell'emergenza pandemica.

Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.


Prerequisiti richiesti

Non sono previsti prerequisiti



Frequenza lezioni

La frequenza alle lezioni, pur non essendo obbligatoria, è consigliata.



Contenuti del corso

L’attività formativa consta di lezioni frontali, discussioni in aula, esercitazioni pratiche, testimonianze in aula e seminari su tematiche specifiche finalizzati all’approfondimento delle problematiche connesse alla gestione dell’attività di gestione del portafoglio finanziario. Le lezioni forniscono gli elementi di conoscenza specifica inerenti le fasi gestionali di formazione e gestione di un portafoglio di strumenti finanziari, il loro utilizzo, la valutazione delle performace e le strategie adottabili nell'ambito della relazione rischio/rendimento.



Testi di riferimento

Pier Luigi Fabrizi (a cura di) - L'economia del mercato mobiliare - Egea, Milano, gennaio 2021.


Altro materiale didattico

Eventuale materiale didattico è disponibile su Studium nella sezione "Documenti" riferita alla disciplina.



Programmazione del corso

 ArgomentiRiferimenti testi
1 L'economia del mercato mobiliare Cap.1 - Testo di riferimento 
2Le relazioni tra mercati e istituzioniCap.2 - Testo di riferimento 
3La formazione dei prezzi nei mercati mobiliari Cap.3 - Testo di riferimento 
4I criteri di valutazione e gli indicatori di rendimento dei titoli obbligazionariCap.4 - Testo di riferimento 
5I criteri di valutazione e gli indicatori di liquidità dei titoli obbligazionariCap.5 - Testo di riferimento 
6I criteri di valutazione e gli indicatori di rischio dei titoli obbligazionariCap.6 - Testo di riferimento 
7I criteri di valutazione e gli indicatori di rendimento e di rischio dei titoli azionari Cap.8 - Testo di riferimento  
8La teoria della selezione di portafoglio di Markowitz Cap.9 - Testo di riferimento 
9Il capital asset pricing model Cap.10 - Testo di riferimento 
10Le strategie di gestione dei portafogli azionari e obbligazionari Cap.12 - Testo di riferimento  
11L’efficienza dei mercati Cap.14 - Testo di riferimento  
12La behavioral finance Cap.15 - Testo di riferimento 


Verifica dell'apprendimento


MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame è tenuto in forma orale in tutti gli appelli. Qualora si verifichino condizioni che non consentono l'esame in presenza, la verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica.


ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI FREQUENTI

I profili generali dell'analisi dell'investimento in strumenti finanziari. I principali indicatori di performance e rischio. I criteri di valutazione dei titoli azionari e obbligazionari. Le strategie di gestione del portafoglio finanziario.




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